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頁巖油產量高企 WTI原油期價承壓

短期在取暖油需求旺季或庫欣原油庫存有望下降等因素作用下,WTI原油期價或維持在95-100美元/桶區間震蕩,但是美國本土原油產量居於高位將在中長期構成WTI的下行動力。而Brent原油,在達成限制性伊朗核計劃的協議之後仍將站在110美元/桶上方。利比亞國內石油出口受限仍舊是Brent價格重要支撐,而伊朗對Brent的影響將始於伊朗石油出口出現實質性增加,這可能會在明年二季度發生。越來越多的信息表明WTI原油的價格更多由其基本面來支配,而地緣政治風險和宏觀因素對其影響逐漸趨弱。回顧美國天然氣走勢可發現,“頁巖革命”的故事也開始對WTI價格產生結構性的影響,盡管這一天來得晚瞭些。在2009年之前,美國天然氣價格走勢與WTI原油價格走勢保持高度相關,自1997年1月至2008年12月階段,兩者相關系數高達0.82。但是兩者價格在2009年之後卻是呈一定相反趨勢,而這一切都是由頁巖氣產量暴增所致。頁巖油的產量爆發式增長,導致美國輕質原油的供給量大幅增長,逐漸在替代美國對進口輕質原油的需求,從而導致WTI與Brent價格形成結構性的脫離。美國原油產量自1989年1月以來首次突破800萬桶/天,產量的持續增長導致商業原油庫存不斷攀升,截至11月22日,商業原油庫存為3億9142萬桶。盡管取暖油的需求高峰已經來臨,但是供給增速遠超出需求增速導致WTI在上周曾下行至92美元/桶下方。如果未來美國原油產量持續保持在800萬桶/天上方,這將會導致WTI面臨長期的下行動力,最終價格可能會下行至頁巖油的邊際成本。因此,在中長期WTI跌破90美元/桶將會是大概率事件(前提是美國政府不會修改或廢除在上世紀70年代制定的原油出口禁令)。與此同時,庫欣到USGC的管道運輸效率的提高預計對WTI的價格提振作用有限,因為目前PADD2運輸瓶頸問題已經不再是壓制WTI價格重要因素,這一點從LLS對WTI的價差可以驗證。隨著Keystone XL South Leg、Seaway Twin以及Ho-Ho管道的投入使用,預計在2014年年中北美的管道運輸系統將會變得非常高效。在達成限制性伊朗核計劃協議之後,Brent油價不跌反漲,一方面來自於多年的制裁嚴重減緩瞭伊朗對生產設施的投入,導致市場預期伊朗原油回歸至國際原油市場的速度沒有那麼快;另一方面是當前利比亞石油出口量僅為13萬桶/天,而在5個月之前這一數據為130萬桶/天,利比亞形勢反復惡化在一定程度抵消瞭伊朗對油價的負面影響。因此,當前政府的財政困境可能會促使政府與民兵組織達成一致,屆時利比亞石油出口量有望逐步恢復,這可能會對Brent油價構成下跌風險。冬季需求高峰來臨或在一定程度抵消前面所提的下跌風險。因此,Brent的走勢更多取決於利比亞石油回歸市場的速度,預計短期Brent或在105-115美元/桶區間運行。盡管伊朗核問題談判取得階段性勝利,但是對Brent油價的短期影響有限,伊朗對油價產生實質影響或將取決於何時伊朗原油出口量大幅上升。

新聞來源http://news.hexun.com/2013-12-10/160470799.html
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